المثلى - f - الفوركس

كتب رالف فينس العديد من الكتب النظرية حول موضوع إدارة المال في التداول. بالنسبة لأولئك منكم الذين لم تتح لهم فرصة لقراءة عمله 8211 it8217s مكتوبة كدليل أكاديمي. ويظهر أن هناك اليقين الرياضي سوف تذهب كسر إذا كنت التجارة دون 8217t منهجية. فينس الخطوط العريضة لمفهوم انه يدعو الأمثل و. الخيار الأمثل هو اختصار خطة إدارة الأموال التي تساعد في تحديد المبلغ الصحيح للأسهم أو العقود لشراء أو بيع (أو تملك أو لا تملك في وقت معين). في حين يعتقد العمل Vince8217s إثارة، بل هو أيضا النظرية قليلا ولا تنطبق على التجارة العالمية الحقيقية. المشكلة مع f الأمثل هو أن الحساب يعتمد على أكبر خسارة التداول، وأنت لا يمكن أن تعرف متى يكون ذلك حتى يحدث ذلك. في العديد من الطرق أفكاره قاعدة (أفكاره على العشوائية، والاحتمالات وحلقة الاحتمال صحيح) لماذا إدارة الأموال هي اتجاه مرآة مهمة التالية، ولكن كيف يحقق له نسخة من إدارة الأموال هو مفرط في التعقيد. لبعض التجار الأمثل f يمكن أن تظهر حتى تفصيل أن الفكر في أي نوع من إدارة الأموال مرهقة جدا. ومن ناحية أخرى، فإن الاتجاه التالي لإدارة الأموال ينطبق على التجارة العالمية الحقيقية. إدارة الأموال التي هي جزء من الاتجاه التالي ليس دليلا أكاديميا. فمن المعادلات الأساسية المباشرة (مرتبطة ببعضها ضمن نظام تجاري كامل) التي تبين كم لشراء أو بيع مخزون معين أو سلعة معينة. ردود الفعل على الأمثل و ترتليترادر ​​تلقت ردود الفعل التي تشير إلى غيرها من المشاكل f الأمثل: فينس لا محاولة لضبط ل تشوبينس، تقلب، أو مدى أو سوء النظام يتداول في التيار الحالي أتباع الاتجاه تغطي هذه القضايا. إذا كنت واد من خلال كتابه، وليس هناك هيكل إدارة الأموال في الاتجاه التالي المصطلحات. يحسب مستوى الحدود الفعالة لالتزام رأس المال والرافعة المالية من أداء النظام 8217s التاريخي، وكما قلت، أسوأ خسارة المتوقعة 8230 ولكنك لا تعرف أبدا أسوأ خسارة ممكنة لذلك هذا أمر غير واقعي. تريند المنتجات التالية مايكل كوفيل تريند المنتجات التالية كوبي 1996-17 تريند فولوينغتراد جميع الحقوق محفوظة اتصل بنا تريند فولوينتريد، تورتلترادريريغ، تورتلترادريريغ هي علامات تجارية للعلامات التجارية تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي. مقالات ومعلومات عن الاتجاه لا يمكن نسخ أو إعادة طبع أو إعادة توزيع شبكة المواقع من المواقع دون إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة وعادة ما تمنح). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. تريند فولوينتريد الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. تريند فولوينتراد والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا يطلبون أو ينفذون الصفقات أو يقدمون المشورة الاستثمارية، ولا يتم تسجيلهم كسماسرة أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل. شاهد فيلم مايكل كوفيلز الآن. الاتجاه الوحيد التالي للوثيقةالخيط: الأمثل f: نحو تطبيق عملي الأمثل f: نحو تطبيق عملي لقد كنت خائفا الكتابة حول هذا الموضوع. ولكن لاحظت أن هناك القليل جدا مكتوبة حول الأمثل f. وأعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الموضوع معقد ويعتبر غير عملي على أي حال من قبل الكثيرين. إم لن أقول لكم كيفية حساب و الأمثل الخاص بك في أول وظيفة. بدلا من ذلك، سوف اقول لكم ما هو الأمثل f. بالإضافة إلى ذلك، وسوف تظهر لك ما تأثير يمكن أن يكون على التداول الخاص بك. بعد ذلك سوف أدرس فوائد وعيوب نظام إدارة الأموال. وسأقدم أيضا انتقادا للحلول. وأخيرا، سوف أقدم حل عملي الذي أجادل يحافظ على مزايا الأمثل و والحد من عيوبه. ما هو الأمثل f حسنا، هو جزء الصحيح رياضيا من رصيدك الذي يجب الرهان على التجارة الخاصة بك للحصول على أعلى مكافأة. الرهان أكثر من ذلك الجزء أو أقل من أنها تسفر عن مكافآت أسوأ على نفس مجموعة من الصفقات. لذلك دعونا نقول لدي مجموعة من 10 الصفقات، وتطبيق موقف التحجيم من f الأمثل لتلك الصفقات سوف تسفر عن أعلى نتيجة مقارنة مع أي طريقة أخرى من موقف التحجيم. أنا لا كتابة هذا لإثبات أن، وقد ثبت بالفعل من قبل رالف فينس. حتى أولئك الذين يريدون تحدي هذا المفهوم أنصحهم لقراءة كتب فينسس. انه يثبت ذلك رياضيا على أي حال، لذلك ليست مسألة وجهة نظر. إنها مسألة علم النفس. تطبيق الأمثل f للتداول الخاص بك أنا فعلت تجربة أخذت أول 24 الصفقات التي أدليت بها في عام 2018 (لذلك كانت نتائج تلك الصفقات عشوائية.) أنظمتي الفوز أكثر من 70 ولكن مع ترتيب تلك الصفقات كان الفوز 66.6. وكانت نتائج الصفقات كما يلي: 1) 37 نقطة. 2) 133.5 3) 378.6 4) -46.2 5) -103.4 6) -374.3 7) 1053.1 8) -99.6 9) 122) 168.7 11) 617.6 12) -113.3 13) 119.6 14) 29.4 15) 135.5 16) 58.1 17) 0.3 18) 26.5 19) 29.4 20) 78.32 21) -5.25 22) -123 23) 128 24) 2 أخذت تلك الصفقات ال 24، وطبقت نظامين لإدارة الأموال عليها. الأول هو نظام لاري ويليامز حيث العقود هي العلاقة بين المخاطر في التجارة وخسارتي الأكبر (مرة أخرى أنا لا هنا لإعطاء الصيغ. أريد أولا يا رفاق لمعرفة ما كنت في ل ثم إعطاء الصيغ لتلك الذين هم على استعداد لذلك.) أنا وضعت رصيد الحساب ابتداء من 10،000 وخطر ضخمة 10 في التجارة (محفوفة بالمخاطر جدا، والحق). تطبيق هذه الطريقة أعطاني 16629.36. هذا هو عودة 66 وهو أمر جيد جدا. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحساب لم ينخفض ​​أبدا عن الرصيد الأولي البالغ 10000. لذلك على الرغم من أن المخاطر كانت كبيرة، فإن الصفقات لعبت على ما يرام. ومن شأن المخاطر 4 أن تسفر عن 12،000. مع نظام لاري ويليامز يمكنك المخاطرة أكثر من 1-2 لأن النظام يمثل أكبر خسارة كنت قد واجهت أي وقت مضى. بعد ذلك، قمت بتطبيق نفس الصفقات على صيغة f الأمثل لتحجيم الموقف. في نهاية الصفقات 24 كان لي 58،118.01 لا يصدق فلماذا ليس أي شخص يستخدم هذا الأسلوب مشاكل مع الأمثل و حسنا هناك طن من المشاكل مع هذه الطريقة. أولا. على الرغم من أنني كان 58،118 في النهاية، كان حسابي 6384.5 فقط في نقطة واحدة. تقلبات الأسهم في أفضل f هي البرية: أنا حرفيا ذهبت من 10،000 إلى 20،000 في ثلاث صفقات. ثم في الصفقات الثلاثة التالية أخذته من 20،000 إلى 6،000. فالحجة المثلى تشير إلى أنه على الرغم من أننا يمكن أن نتحمل أكبر خسارة في النظام (لقد فقدت 1000 نقطة قبل أن يكون ذلك أسوأ سيناريو الحالة بالنسبة للمستقبل)، لا يمكننا أبدا أن نأخذ في الاعتبار أسوأ سيناريو للتخفيض أو الخسائر المتتالية لأن الجواب يفقد كل شيء (أو 99.9) من أموالنا مهما كانت. ويجادل الأمثل f أنه حتى مع استخدام طريقة لاري ويليامز والمخاطرة 1، وفقد 100 الصفقات القادمة من شأنها أن تهب تقريبا حسابنا على أي حال. لذلك لأننا لا نستطيع السيطرة على نتائج الصفقات المستقبلية، ونحن قد تبدو كذلك للحصول على أكبر قدر من المكاسب للخروج منها. ثانيا لا یحسب النظام فروق الأسعار، المبادلات والھامش. عند نقطة واحدة كنت أتداول 9 الكثير القياسية لتجارة واحدة. بالتأكيد عقد أن التجارة بين عشية وضحاها (أو عدة ليال) سيكون لها تأثير كبير على رصيدي. هذا هو دون ذكر المكبر من ينتشر أيضا. انتقاد الحلول كان هناك ثلاثة حلول رئيسية عرضت لهذه المشكلة: الأول كان التخلي عن أفضل f والعودة إلى خطر لكل التجارة. والثاني هو لاري وليامز، وهي الصيغة التي هي مزيج من المخاطر في التجارة والأمثل f. ثم هناك حل رالف فينسيس: قدم صيغة التي تجد الأمثل f ضمن نطاق السحب معين. ببساطة وضع الصيغة يعني إذا كان لدي حساب 10،000 وسوف تقبل فقط خسارة 6000، استنادا إلى أدائي السابق ما هو بلدي الأمثل و كل هذه الحلول على ما يرام، لكنها لا تحل المشكلة. المشكلة الحقيقية هي كوتوو هل أبقى الأمثل f مع الحد من سوينغسكوت البرية كل الحلول الثلاثة المذكورة أعلاه تحد من السحب في أفضل f، لكنها أيضا خفضت بشكل كبير من الأرباح. نحن نريد للحفاظ على الأرباح كما هي وخفض الخسائر. الحل (المحتمل) الطريقة الوحيدة حول هذا الحل في رأيي، هي استخدام جزء صغير من استثمارك الأصلي. لذلك في المثال أعلاه بدأنا مع 10،000. استخدام جزء صغير من 10،000 يبقي الأمثل f كما هو في حين: 1) الحد من الخسائر الخاصة بك في الدولارات. 2) مما يتيح لك المزيد من الفرص لكشف النقاب عن حساب في حين لا تزال لديها الاستثمار في محاولة مرة أخرى. الآن أنا اختبرت تلك الفكرة: مع نفس الصفقات 24، وأنا استخدم الأمثل f موقف التحجيم ولكن فقط إيداع 1000 في وسيط والحفاظ على 9،000 المتبقية في البنك. الآن في كل مرة أحصل على دعوة الهامش أو مسح الحساب. أنا أودع 1000 آخرين. حتى إم باستخدام الأمثل و لكن احصل على 10 فرص قبل أن تمحو الحساب تماما، مقارنة مع فرصة 1 كان لي من قبل. حتى الآن تطبيق هذه الطريقة كانت النتيجة جعلت 5،811.8. الآن على عكس المثال الأمثل f المثال هذا المبلغ هو حقيقي. المقايضات والفوارق هي من الكثير مصغرة حتى بلدي 10،000 يمكن التعامل معها في أي وقت. وكان أسوأ تراجع لي في 638.4، حتى أن 400 مقارنة مع 4000 السابق مقارنة هذه الطريقة لاستخدام كل 10،000 على خطر لكل التجارة. فقط خطر 10 أو أكثر من شأنه أن يكون قد حقق المزيد من الأرباح. أكثر من 81 على وجه الدقة. لذلك عليك أن تخاطر 10 في التجارة على تقنيات إدارة الأموال العادية ونحن نعلم للحصول على أكثر أو أقل نفس المال باستخدام طريقة إدارة الأموال إم اقترح. الآن مرة واحدة حسابك يحصل على 10،000 (تذكر أنك تحصل على 10 محاولات في هذا حتى يمكن تحقيقه). وسوف يكون متروك لكم ما إذا كنت ترغب في إعادة استثمار كامل الخاص بك أو بعض الأرباح لزيادة مجمع الأرباح الخاصة بك. أو يمكنك إخراج 9000 من الربح والبدء من جديد. هذا الموضوع لتحديد متى وكم لإعادة استثمار يستحق موضوع آخر من تلقاء نفسها. آمل أن يوفر هذا الغذاء للفكر للموضوع الذي ينبغي مناقشته أكثر من ذلك بكثير من قبل التجار خطيرة. التعديل الأخير كان بواسطة: فيليببيريب 02-27-2018 أت 08:51 آم. مهتمة جدا في هذا النوع من الاشياء. هل اختبرت هذا حتى الآن على حساب حقيقي لذلك بمجرد الحصول على 10000 سوف ثم سحب ذلك، تقسيم حسابك المصرفي بنسبة 10 مرة أخرى، إيداع ذلك في حسابك والبدء في فعل الشيء نفسه مع كمية أكبر أفترض أن لكل نظام قد تكون زيادة معينة أكثر سهولة ويمكن تحقيق هدف أفضل اعتمادا على المخاطر: مكافأة ونسبة الفوز حسنا الانسحاب هو مسألة أكثر تعقيدا. لأن هناك أيضا المبلغ الأمثل الذي يجب أن تنسحب أن لا يزيد من المخاطر الخاصة بك. وأعتقد أن هذا هو المتوسط ​​الهندسي. وسأضطر إلى مراجعة ذلك. في لحظة إم في عملية باكتستينغ البيانات الخاصة بي للحصول على النتائج الأكثر اكتمالا ممكن. سنرى كيف ستسير الامور. تاريخ التسجيل أبر 2018 المشاركات 218 ستعمل الاستراتيجية لكنك تحتاج إلى تقلب كبير. لتحقيق التوازن غ 10000 يمكنك تحريك السوق، عكس الاتجاه، وما إلى ذلك، لذلك الحذر أمر لا بد منه. وأعتقد أن 60 شهر العودة مع 10000 لا يزال قابلا للتنفيذ ولكن في ظروف محددة للغاية. قرأت مرة أخرى مشاركتك. كنت فعلت ذلك بالفعل (ضعف الحساب)، حتى تعرف كيف يعمل. التعديل الأخير كان بواسطة: ميهك 03-20-2018 في 08:23 آم. تاريخ التسجيل سيب 2018 المشاركات 10 فقط أتساءل إذا كنت لا تزال تستخدم استراتيجية F الأمثل وإذا كان الأمر كذلك كيف هو العمل بها بالنسبة لك كان أكثر من سنة منذ آخر رد هذا الموضوع و إم على افتراض إذا كنت ثم أنت إما تصبح غنية حقا أو وربما كنت إيداع الخاص بك 1000 دولار مرارا وتكرارا بسبب تقلب F الأمثل. The الأمثل F أسلوب إدارة الأموال على مر السنين، وقد وضعت التجار اليوم العديد من الطرق المختلفة لإدارة أموالهم. وبعضها متجذر في الخرافات، ولكن معظمها يقوم على نظريات احتمالية إحصائية مختلفة. الفكرة الأساسية هي أنه يجب عليك أبدا وضع كل من أموالك في تجارة واحدة، بل وضعت بدلا من ذلك مبلغ مناسب نظرا لمستوى التقلب. وإلا، فإنك خطر فقدان كل شيء في وقت قريب جدا. حساب حجم الموضع تحت العديد من هذه الصيغ هو أشياء صعبة. أن 8217s لماذا شركات الوساطة وحزم البرمجيات التجارية غالبا ما تشمل الآلات الحاسبة إدارة المال. الأمثل F هو طريقة واحدة فقط. هناك طرق أخرى هناك، ولا شيء مناسب لجميع الأسواق في كل وقت. الناس التداول على حد سواء الخيارات والأسهم قد ترغب في استخدام نظام واحد لتداول الخيارات وآخر لتداول الأسهم. إذا كان 8217s الوضع الخاص بك، لديك واحد كبير قرار إدارة المال لجعل قبل أن تبدأ: كم من المال لتخصيص لكل سوق. تم وضع نظام الأمثل لإدارة الأموال من قبل رالف فينس، و هو 8217s كتب العديد من الكتب حول هذا وغيرها من القضايا إدارة الأموال. والفكرة هي أن تحدد الجزء المثالي من أموالك لتخصيص لكل التجارة على أساس الأداء الماضي. إذا كان الأمثل F هو 18، ثم يجب أن تكون كل التجارة 18 في المئة من حسابك 8212 لا أكثر، لا أقل. النظام مشابه لطريقة النسبة الثابتة والثابتة، ولكن مع بعض الاختلافات. ويبين الشكل التالي معادلة العثور على عدد الأسهم من الأسهم، N، للتجارة وفقا لطريقة الأمثل F. معادلة العثور على عدد من الأسهم للتجارة تحت الأمثل F. F هو عامل يستند إلى أساس البيانات التاريخية، والمخاطر هي أكبر نسبة الخسارة التي واجهتها في الماضي. باستخدام هذه الأرقام والسعر الحالي، يمكنك العثور على العقود أو أسهم تحتاج إلى شراء. إذا كان حسابك لديه 25،000، كان أكبر خسارة الخاص بك 40، يتم تحديد F الخاص بك ليكون 30، و you8217re تبحث في تداول الأسهم في 25 للسهم الواحد، ثم يجب عليك شراء 750 سهم: مثال على حساب F الأمثل. الرقم الأمثل F نفسه هو وسيلة تعتمد على نتائج التجارة التاريخية. ويستند عدد المخاطر أيضا على العائدات الماضية، وأن 8217s مشكلة واحدة مع هذا الأسلوب: فإنه ركلات فقط في بعد أن يكون لديك بعض البيانات التجارية. والمشكلة الثانية هي أنك تحتاج إلى إعداد جدول بيانات لحساب ذلك (حتى قراءة كتاب رالف Vince8217s إذا كنت ترغب في محاولة بها). بعض التجار فقط استخدام الأمثل F في بعض ظروف السوق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التاريخ يتغير في كل مرة يتم إجراء التجارة، وهذا التاريخ لا يؤدي إلى 8217t دائما إلى أرقام قابلة للاستخدام. تقدم برامج التداول: التحليل الفني والشبكات العصبية وتتمركز وظيفة تراديسيونس استراتيجية باني على إدارة الأموال باعتبارها الجزء الرئيسي من عملية التداول. التداول المنضبط مع تراديسيسيون عندما تقوم بإعداد التجارة، من الضروري تحديد مقدار المخاطر التي ترغب في اتخاذها بشكل عرضي. وهذا يعني أن عليك أن تكون قادرا على التحكم في حجم الموقف الخاص بك، وقف الخسارة والهدف الربح بعد قبل دخول السوق وهذا هو السبب، فإن شروط إغلاق (الخروج) التجارة هي أكثر أهمية بكثير من شروط الدخول. اتخاذ النهج الصحيح لإدارة الأموال. أبدا يؤدي إلى فقدان حساب. مع تراديسيسيونس قدرات إدارة الأموال قوية، وهذا هو النهج الوحيد الذي يمكن أن تتخذ. محرر إدارة الأموال تراديسيسيون لراحتك، وقواعد إدارة الأموال الأكثر شعبية محددة مسبقا ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال محرر نقطة والنقر المتقدمة. محرر يتيح الأنواع التالية من عمليات إدارة الأموال: حساب تلقائي من حجم الموقف باستخدام الأمثل F، كيلي، تجارة كسور الثابتة وصيغ وليام تطبيق سهل من عدة قواعد وقف الخسارة التي تتطلب سوى بضع نقرات من السهل تعريف زائدة وقف قاعدة كمجموعة من الشروط المحددة مسبقا كما يدعم النظام باستخدام هدف الربح محددة مسبقا وتحديد صيغة حجم الموضع المخصص. ضبط دقيق الخاص بك وقف الخسارة والربح الهدف قواعد اختبار قواعد إدارة الأموال الخاصة بك، يمكنك تعريفها في محسن. لغة برمجة كاملة المواصفات. يوفر مربع الحوار "إستراتيجية جديدة" ميزات خاصة لإدخال وتعديل قواعد إيقاف الخسارة وقاعدة التوقف اللاحقة وقواعد استهداف الأرباح. نفس القواعد يمكن أن تغطي الصفقات الطويلة والقصيرة، أو يمكنك أيضا إنشاء قواعد منفصلة لهذا الغرض.